跨標的與多時間框架

request.security() 在不同標的和/或時間框架的上下文中對表達式求值，並將結果對齊到當前圖表 bar。它是 Navi 中存取多時間框架（MTF）資料和其他標的資料的主要方式。

基本語法

request.security(symbol, timeframe, expression, gaps, lookahead, ignore_invalid_symbol, currency, calc_bars_count)

參數	類型	說明
symbol	string	標的識別符，如 "AAPL.US" 或 syminfo.tickerid
timeframe	string	時間框架字串，如 "D"、"W"、"60"
expression	任意 series	在請求的標的/時間框架上求值的表達式
gaps	BarmergeGaps	BarmergeGaps.Off（預設）：延續最後值；BarmergeGaps.On：無新值時發出 na
lookahead	BarmergeLookahead	BarmergeLookahead.Off（預設）或 BarmergeLookahead.On
ignore_invalid_symbol	bool	若為 true，未知標的返回 na 而不報錯
currency	string	價格轉換的目標貨幣
calc_bars_count	int	可選的正整數，用於限制請求流載入的最近歷史視窗大小

基礎示例

高時間框架收盤價

indicator("日線圖上的週線收盤價", overlay: true);

let weekly_close = request.security(syminfo.tickerid, "W", close);
plot(weekly_close, "週線收盤", color: color.BLUE);

其他標的

indicator("AAPL 圖上的 SPY", overlay: false);

let spy_close = request.security("SPY.US", "D", close);
plot(spy_close);

高時間框架指標

indicator("週線 RSI");

let weekly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, 14));
plot(weekly_rsi);
hline(70);
hline(30);

時間框架字串

字串	含義
"1"、"5"、"15"、"60"	分鐘
"D"	日線
"W"	週線
"M"	月線
"3M"、"6M"	多月

使用 timeframe.period 引用圖表自身的時間框架。

預熱

被請求的表達式本身就是一條序列：它在被請求的週期上逐 bar 求值，擁有自己的歷史。 所以週線請求裡的 ta.rsi(close, 14) 需要十四根週線才有意義 —— 而這些 bar 通常比圖表的第一根還要早。

引擎會去要它們。週線流的請求含義是「覆蓋圖表首根 bar 之後，並且可以往前多取」， 同時附帶該表達式讀多深，因此遵守這一點的 provider 會把更早的週線一併返回， plot 從圖表第一根 bar 起就有穩定的值。

是否真的如此取決於你的資料來源。只返回圖表首根 bar 之後資料的 provider 依然是正確的 —— 表達式只是自己慢慢預熱，plot 會 na 到它讀滿為止。在日線圖上，一個沒有預熱的 週線 ta.sma(close, 10) 大約要十週才出第一個值。看到這種現象，就說明資料流在圖表 邊界處被截斷了。

內建 provider、playground 和 navi-chart 都會往前多取。

calc_bars_count

當請求只需要最近一小段歷史時，可以使用 calc_bars_count。

• 傳入正整數後，provider 最多為該請求流載入這麼多最近 bar。
• na 表示不設定上限：請求錨定在圖表上，provider 可以按上文所述往前多取用於預熱。

calc_bars_count 是一個上限，因此它會繞開上文的預熱 —— 請求含義變成「最近 N 根」， 不含更早的。設得過小時，表達式裡的指標可能沒有足夠的 bar 來收斂。

let recent_weekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", close, calc_bars_count: 2);

gaps（空缺填充）

當請求的時間框架高於圖表時間框架時，高時間框架 bar 收盤的頻率低於圖表 bar 推進的頻率。

• BarmergeGaps.Off（預設）：最後已知值向前延續——序列中不會出現 na。
• BarmergeGaps.On：每個高時間框架 bar 尚未收盤的圖表 bar 都會發出 na。

// Off（預設）：weekly_close 始終有值
let weekly_close = request.security(syminfo.tickerid, "W", close);

// On：除週五（週線 bar 收盤）外的所有交易日均為 na
let weekly_close_gaps = request.security(syminfo.tickerid, "W", close, gaps: BarmergeGaps.On);

lookahead（超前讀取）

BarmergeLookahead.On 使表達式在週期內的第一個圖表 bar 就能看到高時間框架 bar 的最終值，而不是正在形成中的值。這會在歷史 bar 中引入未來資料洩漏——僅在明確需要時使用。

// 預設：看到正在形成的週線開盤價（本週內持續更新）
let weekly_open = request.security(syminfo.tickerid, "W", open);

// 使用 lookahead：週一即可看到已確認的週線開盤價
let weekly_open_confirmed = request.security(syminfo.tickerid, "W", open, lookahead: BarmergeLookahead.On);

var 和 varip 變量

var 和 varip 變量需在腳本頂層宣告，不能在 expression 參數內部宣告。子實例會在請求的標的/時間框架上執行完整程式體，因此頂層的 var 狀態會在請求的時間框架的各個 bar 之間獨立累積：

indicator("累計成交量（週線）");

// 在頂層宣告——子實例在週線 bar 上累積此變量
var cum: float = 0.0;
cum += volume;

let weekly_cum_vol = request.security(syminfo.tickerid, "W", cum);
plot(weekly_cum_vol);

每個 request.security 呼叫點都有獨立的子實例——其 var 狀態與主腳本及其他 request.security 呼叫互相獨立。

元組

表達式可以以元組形式返回多個值：

indicator("週線 OHLC");

let (w_open, w_high, w_low, w_close) =
    request.security(syminfo.tickerid, "W", (open, high, low, close));

plot_candle(w_open, w_high, w_low, w_close);

ignore_invalid_symbol

當標的可能不存在於資料提供者中時使用此參數：

let price = request.security("SOME.US", "D", close, ignore_invalid_symbol: true);
// 標的未識別時 price 為 na，不會觸發執行時錯誤

不使用此參數時，未識別的標的會觸發執行時錯誤並中止執行。

request.security_lower_tf

獲取低時間框架資料時，使用 request.security_lower_tf。它返回一個 Array<T>，包含當前圖表 bar 內所有子 bar 的值，按升序排列：

indicator("日線圖上的分鐘級最高價");

// 返回每根日線 bar 內所有 1 分鐘 bar 的最高價
let minute_highs = request.security_lower_tf(syminfo.tickerid, "1", high);

// 當前日線 bar 內的最高 1 分鐘最高價
let intraday_high = minute_highs.max();
plot(intraday_high);

當某個 bar 內沒有子 bar 資料時，陣列為空（minute_highs.size() == 0）。

Ticker 表達式

Ticker 表達式是一個將多個標的透過算術運算子組合的字串。Navi 會將其分解為獨立的 DataProvider 請求，逐 bar 對表達式求值，並將結果作為單一序列返回。

支援的運算子

運算子	示例	結果
*	"AAPL*2"	標的值 × 純量
/	"AAPL/SPY"	兩個標的的比值
+	"AAPL+MSFT"	兩個標的之和
-	"AAPL-MSFT"	兩個標的之差

運算元可以是標的字串（"TICKER.MARKET"）或數字字面量。運算子優先順序與標準數學一致，必要時可使用括號。

示例

加權組合（50/50 投資組合）

let blend = request.security("AAPL.US*0.5+SPY.US*0.5", "D", close);

相對表現（比值）

// AAPL 相對於 SPY 的價格——買一股 AAPL 需要多少股 SPY？
let ratio = request.security("AAPL.US/SPY.US", "D", close);
plot(ratio);

價差（差值）

// 黃金/白銀價差
let spread = request.security("GC1!.US/SI1!.US", "D", close);
plot(spread);

多標的等權指數

// 四隻科技股等權平均
let tech = request.security(
    "AAPL.US*0.25+MSFT.US*0.25+GOOGL.US*0.25+AMZN.US*0.25",
    "D",
    close
);
plot(tech);

執行原理

對於 "AAPL*0.5+SPY*0.5" 這樣的表達式，Navi 的處理步驟：

1. 提取各個標的（AAPL、SPY），透過 DataProvider 獲取對應的 K 線資料。
2. 每個 bar 上，使用各標的子實例中請求的 expression 欄位（如 close）對算術表達式求值。
3. 將計算得到的純量結果對齊到圖表 bar 後返回。

表達式中的每個標的都計入 max_security_calls 限制，與一般 request.security 呼叫相同。

限制

• 嵌套：request.security 的表達式內部可以再呼叫 request.security，深度不限。沒有單獨的深度限制；約束它的是下面的子實例上限，因為每一層至少會建一個子實例。

• 循環依賴會被拒絕：如果一串請求繞回了已經經過的呼叫點，這個過程不會結束。執行會以一條指明成環的錯誤停止，而不是耗盡記憶體。

• 子實例上限：ExecutionLimits::max_security_calls（預設 40）限制一次執行最多可以建多少個子實例。子實例是一個完整的實例 —— 有自己的狀態、序列緩衝和 bar_index —— 而一個呼叫點可能不止花掉一個：

  • 後續 bar 上換了 symbol 或 timeframe，就會為那條序列另開一個子實例，並保留原來的以備該呼叫點回到它；
  • 表達式讀了另一個請求的結果，那個請求就成為本子實例要求值的一部分，並且是在它自己的序列上求值 —— 所以四個互相讀取的請求組成的鏈條要花十個子實例，而不是四個。

  指名同一 (symbol, timeframe) 的呼叫點共用取得的資料，但不共用計數 —— 同一標的的四個欄位算四次。