跨标的与多时间框架

request.security() 在不同标的和/或时间框架的上下文中对表达式求值，并将结果对齐到当前图表 bar。它是 Navi 中访问多时间框架（MTF）数据和其他标的数据的主要方式。

基本语法

request.security(symbol, timeframe, expression, gaps, lookahead, ignore_invalid_symbol, currency, calc_bars_count)

参数	类型	说明
symbol	string	标的标识符，如 "AAPL.US" 或 syminfo.tickerid
timeframe	string	时间框架字符串，如 "D"、"W"、"60"
expression	任意 series	在请求的标的/时间框架上求值的表达式
gaps	BarmergeGaps	BarmergeGaps.Off（默认）：延续最后值；BarmergeGaps.On：无新值时发出 na
lookahead	BarmergeLookahead	BarmergeLookahead.Off（默认）或 BarmergeLookahead.On
ignore_invalid_symbol	bool	若为 true，未知标的返回 na 而不报错
currency	string	价格转换的目标货币
calc_bars_count	int	可选的正整数，用于限制请求流加载的最近历史窗口大小

基础示例

高时间框架收盘价

indicator("日线图上的周线收盘价", overlay: true);

let weekly_close = request.security(syminfo.tickerid, "W", close);
plot(weekly_close, "周线收盘", color: color.BLUE);

其他标的

indicator("AAPL 图上的 SPY", overlay: false);

let spy_close = request.security("SPY.US", "D", close);
plot(spy_close);

高时间框架指标

indicator("周线 RSI");

let weekly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, 14));
plot(weekly_rsi);
hline(70);
hline(30);

时间框架字符串

字符串	含义
"1"、"5"、"15"、"60"	分钟
"D"	日线
"W"	周线
"M"	月线
"3M"、"6M"	多月

使用 timeframe.period 引用图表自身的时间框架。

预热

被请求的表达式本身就是一条序列：它在被请求的周期上逐 bar 求值，拥有自己的历史。 所以周线请求里的 ta.rsi(close, 14) 需要十四根周线才有意义 —— 而这些 bar 通常比图表的第一根还要早。

引擎会去要它们。周线流的请求含义是「覆盖图表首根 bar 之后，并且可以往前多取」， 同时附带该表达式读多深，因此遵守这一点的 provider 会把更早的周线一并返回， plot 从图表第一根 bar 起就有稳定的值。

是否真的如此取决于你的数据源。只返回图表首根 bar 之后数据的 provider 依然是正确的 —— 表达式只是自己慢慢预热，plot 会 na 到它读满为止。在日线图上，一个没有预热的 周线 ta.sma(close, 10) 大约要十周才出第一个值。看到这种现象，就说明数据流在图表 边界处被截断了。

内置 provider、playground 和 navi-chart 都会往前多取。

calc_bars_count

当请求只需要最近一小段历史时，可以使用 calc_bars_count。

• 传入正整数后，provider 最多为该请求流加载这么多最近 bar。
• na 表示不设置上限：请求锚定在图表上，provider 可以按上文所述往前多取用于预热。

calc_bars_count 是一个上限，因此它会绕开上文的预热 —— 请求含义变成「最近 N 根」， 不含更早的。设得过小时，表达式里的指标可能没有足够的 bar 来收敛。

let recent_weekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", close, calc_bars_count: 2);

gaps（空缺填充）

当请求的时间框架高于图表时间框架时，高时间框架 bar 收盘的频率低于图表 bar 推进的频率。

• BarmergeGaps.Off（默认）：最后已知值向前延续——序列中不会出现 na。
• BarmergeGaps.On：每个高时间框架 bar 尚未收盘的图表 bar 都会发出 na。

// Off（默认）：weekly_close 始终有值
let weekly_close = request.security(syminfo.tickerid, "W", close);

// On：除周五（周线 bar 收盘）外的所有交易日均为 na
let weekly_close_gaps = request.security(syminfo.tickerid, "W", close, gaps: BarmergeGaps.On);

lookahead（超前读取）

BarmergeLookahead.On 使表达式在周期内的第一个图表 bar 就能看到高时间框架 bar 的最终值，而不是正在形成中的值。这会在历史 bar 中引入未来数据泄漏——仅在明确需要时使用。

// 默认：看到正在形成的周线开盘价（本周内持续更新）
let weekly_open = request.security(syminfo.tickerid, "W", open);

// 使用 lookahead：周一即可看到已确认的周线开盘价
let weekly_open_confirmed = request.security(syminfo.tickerid, "W", open, lookahead: BarmergeLookahead.On);

var 和 varip 变量

var 和 varip 变量需在脚本顶层声明，不能在 expression 参数内部声明。子实例会在请求的标的/时间框架上执行完整程序体，因此顶层的 var 状态会在请求的时间框架的各个 bar 之间独立累积：

indicator("累计成交量（周线）");

// 在顶层声明——子实例在周线 bar 上累积此变量
var cum: float = 0.0;
cum += volume;

let weekly_cum_vol = request.security(syminfo.tickerid, "W", cum);
plot(weekly_cum_vol);

每个 request.security 调用点都有独立的子实例——其 var 状态与主脚本及其他 request.security 调用互相独立。

元组

表达式可以以元组形式返回多个值：

indicator("周线 OHLC");

let (w_open, w_high, w_low, w_close) =
    request.security(syminfo.tickerid, "W", (open, high, low, close));

plot_candle(w_open, w_high, w_low, w_close);

ignore_invalid_symbol

当标的可能不存在于数据提供者中时使用此参数：

let price = request.security("SOME.US", "D", close, ignore_invalid_symbol: true);
// 标的未识别时 price 为 na，不会触发运行时错误

不使用此参数时，未识别的标的会触发运行时错误并中止执行。

request.security_lower_tf

获取低时间框架数据时，使用 request.security_lower_tf。它返回一个 Array<T>，包含当前图表 bar 内所有子 bar 的值，按升序排列：

indicator("日线图上的分钟级最高价");

// 返回每根日线 bar 内所有 1 分钟 bar 的最高价
let minute_highs = request.security_lower_tf(syminfo.tickerid, "1", high);

// 当前日线 bar 内的最高 1 分钟最高价
let intraday_high = minute_highs.max();
plot(intraday_high);

当某个 bar 内没有子 bar 数据时，数组为空（minute_highs.size() == 0）。

Ticker 表达式

Ticker 表达式是一个将多个标的通过算术运算符组合的字符串。Navi 会将其分解为独立的 DataProvider 请求，逐 bar 对表达式求值，并将结果作为单一序列返回。

支持的运算符

运算符	示例	结果
*	"AAPL*2"	标的值 × 标量
/	"AAPL/SPY"	两个标的的比值
+	"AAPL+MSFT"	两个标的之和
-	"AAPL-MSFT"	两个标的之差

操作数可以是标的字符串（"TICKER.MARKET"）或数字字面量。运算符优先级与标准数学一致，必要时可使用括号。

示例

加权组合（50/50 投资组合）

let blend = request.security("AAPL.US*0.5+SPY.US*0.5", "D", close);

相对表现（比值）

// AAPL 相对于 SPY 的价格——买一股 AAPL 需要多少股 SPY？
let ratio = request.security("AAPL.US/SPY.US", "D", close);
plot(ratio);

价差（差值）

// 黄金/白银价差
let spread = request.security("GC1!.US/SI1!.US", "D", close);
plot(spread);

多标的等权指数

// 四只科技股等权平均
let tech = request.security(
    "AAPL.US*0.25+MSFT.US*0.25+GOOGL.US*0.25+AMZN.US*0.25",
    "D",
    close
);
plot(tech);

执行原理

对于 "AAPL*0.5+SPY*0.5" 这样的表达式，Navi 的处理步骤：

1. 提取各个标的（AAPL、SPY），通过 DataProvider 获取对应的 K 线数据。
2. 每个 bar 上，使用各标的子实例中请求的 expression 字段（如 close）对算术表达式求值。
3. 将计算得到的标量结果对齐到图表 bar 后返回。

表达式中的每个标的都计入 max_security_calls 限制，与普通 request.security 调用相同。

限制

• 嵌套：request.security 的表达式内部可以再调用 request.security，深度不限。没有单独的深度限制；约束它的是下面的子实例上限，因为每一层至少会建一个子实例。

• 循环依赖会被拒绝：如果一串请求绕回了已经经过的调用点，这个过程不会结束。运行会以一条指明成环的错误停止，而不是耗尽内存。

• 子实例上限：ExecutionLimits::max_security_calls（默认 40）限制一次运行最多可以建多少个子实例。子实例是一个完整的实例 —— 有自己的状态、序列缓冲和 bar_index —— 而一个调用点可能不止花掉一个：

  • 后续 bar 上换了 symbol 或 timeframe，就会为那条序列另开一个子实例，并保留原来的以备该调用点回到它；
  • 表达式读了另一个请求的结果，那个请求就成为本子实例要求值的一部分，并且是在它自己的序列上求值 —— 所以四个互相读取的请求组成的链条要花十个子实例，而不是四个。

  命名同一 (symbol, timeframe) 的调用点共享取到的数据，但不共享计数 —— 同一标的的四个字段算四次。